Сравнение COPY с DBMF
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 35.43% vs 26.64% for DBMF. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COPY charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности COPY и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.27M | $2.45M | $2.05M | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам COPY и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 29.52% | 0.05% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 0.16% |
Correlation
The correlation between COPY and DBMF is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. DBMF — Ранг доходности на риск
COPY
DBMF
Сравнение COPY c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.39 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 14.73 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и DBMF
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -20.39% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -6.10% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.51% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -6.47% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.81% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и DBMF
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что COPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.19% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.06% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.68% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.44% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 12.35% | +4.58% |
Сравнение комиссий COPY и DBMF
COPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и DBMF
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and DBMF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPY has higher volatility (3.92%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs DBMF's -20.39%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 26.64% for DBMF. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 26.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.78% for COPY.
COPY is categorized as Global Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and iMGP. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.85% for DBMF.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор