PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPY с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPY с CSWC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) is Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past year, COPY returned 35.43% vs 20.96% for CSWC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности COPY и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPY показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью 17.50%.

COPY

1 день
-0.69%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
12.42%
С начала года
22.09%
1 год
35.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.10%

CSWC

1 день
-1.21%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
11.16%
С начала года
17.50%
1 год
20.96%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
17.51%
Всё время*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COPY

Tweedy, Browne Insider + Value ETF
$3.27M$2.45M$2.05M

CSWC

Capital Southwest Corporation
$15.06M$15.73M$15.63M

Сравнение доходности по годам COPY и CSWC

2026 (YTD)20252024
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		22.09%29.52%0.05%
CSWC
Capital Southwest Corporation		17.50%14.28%2.11%

Correlation

The correlation between COPY and CSWC is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с COPY:
COPY с ICPYCOPY с VTCOPY с WBIGCOPY с AVGVCOPY с FYLDCOPY с VXUSCOPY с HERD
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с NEWT

Доходность на риск

COPY vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
COPY
Ранг доходности на риск COPY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение COPY c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPYCSWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.09

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
1.65

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.34

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

4.29

+11.79

COPY vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPY на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPY и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPY и CSWC

Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и CSWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPYCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.05%

-68.33%

+54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-15.75%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.21%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-18.29%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.89%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COPY и CSWC

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) составляет 3.92%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что COPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPYCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.41%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

13.62%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

19.33%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.02%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

27.42%

-10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPY и CSWC

Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CSWC в 10.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		0.78%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		10.49%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%216.86%

Часто задаваемые вопросы

COPY and CSWC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSWC has higher volatility (5.41%) compared to COPY (3.92%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs CSWC's -68.33%.

COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPY и CSWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор