Сравнение COPY с BDVL
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. COPY is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPY charges 0.80%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности COPY и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 17.71%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.64%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPY и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 5.96% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.64% | 2.20% |
Correlation
The correlation between COPY and BDVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. BDVL — Ранг доходности на риск
COPY
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPY c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и BDVL
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -7.71% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.92% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.15% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 9.51% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 9.51% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 9.51% | +7.48% |
Сравнение комиссий COPY и BDVL
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и BDVL
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности BDVL в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and BDVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.81% for COPY.
They also come from different issuers: Tweedy, Browne and iShares. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для COPY и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор