Сравнение COPX с WCC

С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции WCC по среднегодовой доходности: 21.11% против 18.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа WCC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COPX и WCC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности WCC в 0.66%

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке WCC в -86.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и WCC.

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с WESCO International, Inc. (WCC) с волатильностью 14.68%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.