PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPX с WCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с WCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

COPX (Global X Copper Miners ETF) is Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while WCC (WESCO International, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 18.23%/yr vs 19.99%/yr for WCC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COPX и WCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и WESCO International, Inc. (WCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у WCC с доходностью 34.00%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям WCC по среднегодовой доходности: 18.23% против 19.99% соответственно.

COPX

1 день
-3.34%
1 месяц
-16.55%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
4.38%
1 год
73.12%
3 года*
26.24%
5 лет*
18.98%
10 лет*
18.23%

WCC

1 день
-2.97%
1 месяц
-8.31%
6 месяцев
15.47%
С начала года
34.00%
1 год
65.20%
3 года*
24.90%
5 лет*
27.88%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и WCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		4.38%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
WCC
WESCO International, Inc.		34.00%36.43%5.09%40.19%-4.86%67.63%32.18%23.73%-29.57%2.40%

Correlation

The correlation between COPX and WCC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.50

The correlation between COPX and WCC has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

WESCO International, Inc.

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с GDXCOPX с COPJCOPX с REMX
Часто сравнивают с WCC:
WCC с AITWCC с GWWWCC с WMSWCC с ACAWCC с ETNWCC с GTXWCC с SPY

Доходность на риск

COPX vs. WCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WCC
Ранг доходности на риск WCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c WCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и WESCO International, Inc. (WCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXWCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.57

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.28

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.19

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.28

-2.25

COPX vs. WCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCC равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и WCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и WCC

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке WCC в -86.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и WCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXWCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-86.28%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-20.54%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-37.37%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-37.37%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-78.82%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-12.64%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.17%

-34.70%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

7.05%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и WCC

Global X Copper Miners ETF (COPX) и WESCO International, Inc. (WCC) имеют волатильность 13.82% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXWCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.82%

14.18%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.72%

32.90%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.35%

41.79%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.25%

44.86%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

45.13%

-9.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и WCC

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности WCC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.58%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
WCC
WESCO International, Inc.		0.58%0.74%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and WCC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCC has higher volatility (14.18%) compared to COPX (13.82%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs WCC's -86.28%.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и WCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор