PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCC с ACA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WCC с ACA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCC или ACA.

Корреляция

Корреляция между WCC и ACA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WCC и ACA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
234.59%
291.66%
WCC
ACA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCC:

0.06

ACA:

0.10

Коэф-т Сортино

WCC:

0.42

ACA:

0.40

Коэф-т Омега

WCC:

1.05

ACA:

1.05

Коэф-т Кальмара

WCC:

0.07

ACA:

0.10

Коэф-т Мартина

WCC:

0.17

ACA:

0.27

Индекс Язвы

WCC:

14.98%

ACA:

13.51%

Дневная вол-ть

WCC:

44.92%

ACA:

37.11%

Макс. просадка

WCC:

-86.27%

ACA:

-36.79%

Текущая просадка

WCC:

-23.82%

ACA:

-28.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WCC:

$7.89B

ACA:

$3.93B

EPS

WCC:

$13.06

ACA:

$1.91

Коэффициент P/E

WCC:

12.37

ACA:

42.01

Коэффициент PEG

WCC:

1.43

ACA:

6.72

Коэффициент P/S

WCC:

0.36

ACA:

1.53

Коэффициент P/B

WCC:

1.59

ACA:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

WCC:

$16.47B

ACA:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

WCC:

$3.53B

ACA:

$403.60M

EBITDA (12 мес.)

WCC:

$1.14B

ACA:

$234.50M

Доходность по периодам

С начала года, WCC показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у ACA с доходностью -16.96%.

WCC

С начала года

-10.44%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-7.74%

1 год

4.77%

5 лет

43.55%

10 лет

8.67%

ACA

С начала года

-16.96%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-14.43%

1 год

3.99%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCC и ACA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCC
Ранг риск-скорректированной доходности WCC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACA
Ранг риск-скорректированной доходности ACA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCC c ACA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WESCO International, Inc. (WCC) и Arcosa, Inc. (ACA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WCC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WCC: 0.06
ACA: 0.10
Коэффициент Сортино WCC, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WCC: 0.42
ACA: 0.40
Коэффициент Омега WCC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WCC: 1.05
ACA: 1.05
Коэффициент Кальмара WCC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WCC: 0.07
ACA: 0.10
Коэффициент Мартина WCC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WCC: 0.17
ACA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа WCC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ACA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCC и ACA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.10
WCC
ACA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCC и ACA

Дивидендная доходность WCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ACA в 0.25%

TTM202420232022202120202019
WCC
WESCO International, Inc.		1.05%0.91%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACA
Arcosa, Inc.		0.25%0.21%0.24%0.37%0.38%0.36%0.45%

Просадки

Сравнение просадок WCC и ACA

Максимальная просадка WCC за все время составила -86.27%, что больше максимальной просадки ACA в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCC и ACA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.82%
-28.00%
WCC
ACA

Волатильность

Сравнение волатильности WCC и ACA

WESCO International, Inc. (WCC) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с Arcosa, Inc. (ACA) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что WCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.27%
16.76%
WCC
ACA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WCC и ACA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WESCO International, Inc. и Arcosa, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию