PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both Materials funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.46%/yr vs 10.23%/yr for VAW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности COPX и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у VAW с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 21.46% против 10.23% соответственно.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between COPX and VAW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between COPX and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и VAW

Секторы
COPX
VAW

Сырьевые материалы

96.3%
90.2%

Промышленность

3.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
VAW
90.2%

Промышленность

COPX
3.7%
VAW
1.0%

Коммуникационные услуги

COPX

-

VAW

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

VAW
8.3%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

VAW
0.0%

Энергетика

COPX

-

VAW
0.5%

Финансовые услуги

COPX

-

VAW

-

Здравоохранение

COPX

-

VAW
0.5%

Недвижимость

COPX

-

VAW

-

Технологии

COPX

-

VAW
0.1%

Коммунальные услуги

COPX

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

COPX vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.27

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.83

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.66

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

5.43

+8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VAW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.27

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.39

-0.20

Просадки

Сравнение просадок COPX и VAW

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-62.17%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-13.42%

-14.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-23.21%

-16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-25.50%

-16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-41.13%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.84%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-9.63%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

4.10%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и VAW

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

5.88%

+9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

13.90%

+21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

17.62%

+23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

19.62%

+16.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

21.20%

+14.34%

Сравнение комиссий COPX и VAW

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и VAW

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

COPX and VAW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 10.23% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.36% for VAW.

COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.10% for VAW.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор