PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с SOXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.86% против 35.55% соответственно.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.86%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
164.50%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between COPX and SOXX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.50

The correlation between COPX and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и SOXX

Секторы
COPX
SOXX

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
SOXX

-

Промышленность

COPX
3.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

SOXX

-

Энергетика

COPX

-

SOXX

-

Финансовые услуги

COPX

-

SOXX

-

Здравоохранение

COPX

-

SOXX

-

Недвижимость

COPX

-

SOXX

-

Технологии

COPX

-

SOXX
100.0%

Коммунальные услуги

COPX

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

COPX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
4.43

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.37

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

10.50

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

38.20

-26.60

COPX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и SOXX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-70.21%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-15.77%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-41.36%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-45.75%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-45.75%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-3.16%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-19.95%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

4.33%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SOXX

Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 19.30% и 19.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

19.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

31.46%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

37.35%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

36.73%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

33.77%

+1.98%

Сравнение комиссий COPX и SOXX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SOXX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

COPX and SOXX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to COPX (19.30%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 21.86% for COPX. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 19.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.28% for SOXX.

COPX is categorized as Materials, while SOXX is Semiconductors. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор