PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, COPX returned 118.00% vs 11.52% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%2.52%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between COPX and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов COPX и SHLD

Секторы
COPX
SHLD

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%
88.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
SHLD

-

Промышленность

COPX
3.7%
SHLD
88.2%

Коммуникационные услуги

COPX

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

SHLD

-

Энергетика

COPX

-

SHLD

-

Финансовые услуги

COPX

-

SHLD

-

Здравоохранение

COPX

-

SHLD

-

Недвижимость

COPX

-

SHLD

-

Технологии

COPX

-

SHLD
11.8%

Коммунальные услуги

COPX

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

COPX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.48

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
0.84

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

0.58

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

1.52

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

0.48

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.03

-1.84

Просадки

Сравнение просадок COPX и SHLD

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-20.10%

-63.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-20.10%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-17.57%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-3.21%

-36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

7.60%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SHLD

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

8.02%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

19.39%

+16.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

24.08%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

21.14%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

21.14%

+14.40%

Сравнение комиссий COPX и SHLD

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SHLD

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, COPX leads with 118.00% vs 11.52% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPX has performed better with a 118.00% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.55% for SHLD.

COPX is categorized as Materials, while SHLD is Aerospace & Defense. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.50% for SHLD.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор