Сравнение COPX с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
COPX и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPX и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPX и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 2.52% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 13.41% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
SHLD
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 56.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и SHLD
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
COPX vs. SHLD — Ранг доходности на риск
COPX
SHLD
Сравнение COPX c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPX | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.22 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.89 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 11.34 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 2.62 | -2.45 |
Корреляция
Корреляция между COPX и SHLD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и SHLD
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и SHLD
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -15.06% | -68.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -15.06% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -5.82% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -2.58% | -37.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.18% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и SHLD
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPX | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 9.74% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 18.64% | +15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 25.64% | +16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 20.81% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 20.81% | +14.70% |