PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.46%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности COPX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.67%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 21.46% против 9.81% соответственно.

COPX

1 день
-0.03%
1 месяц
15.36%
С начала года
25.67%
6 месяцев
37.40%
1 год
118.00%
3 года*
37.98%
5 лет*
19.86%
10 лет*
21.46%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.67%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between COPX and QYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.42

The correlation between COPX and QYLD shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и QYLD

Секторы
COPX
QYLD

Сырьевые материалы

96.3%
1.1%

Промышленность

3.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
QYLD
1.1%

Промышленность

COPX
3.7%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

COPX

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

QYLD
7.7%

Энергетика

COPX

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

COPX

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

COPX

-

QYLD
4.2%

Недвижимость

COPX

-

QYLD
0.1%

Технологии

COPX

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

COPX

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

COPX vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.78

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.89

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.79

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

28.10

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.40

Просадки

Сравнение просадок COPX и QYLD

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-24.75%

-58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-4.97%

-22.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-19.06%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-24.61%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-24.75%

-40.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.06%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.29%

-3.84%

-35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

0.85%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и QYLD

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

1.84%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

7.12%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

8.57%

+32.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.50%

14.70%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

15.49%

+20.05%

Сравнение комиссий COPX и QYLD

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и QYLD

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

COPX and QYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.34%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.46% vs 9.81% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.46% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 2.13% for COPX.

COPX is categorized as Materials, while QYLD is Nasdaq-100. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.60% for QYLD.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор