Сравнение COPX с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
COPX и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPX и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPX и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 21.11% против 13.19% соответственно.
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и PSCM
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
COPX vs. PSCM — Ранг доходности на риск
COPX
PSCM
Сравнение COPX c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPX | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.80 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.50 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.91 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 11.22 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.80 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между COPX и PSCM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и PSCM
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и PSCM
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -51.34% | -31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -17.76% | -10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -35.36% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -51.34% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -3.61% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -10.99% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.61% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и PSCM
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPX | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 8.93% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 17.81% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 28.81% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 25.81% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 26.90% | +8.61% |