PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с CUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с CUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - COPX tracks the Solactive Global Copper Miners Total Return Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.95%/yr vs 3.93%/yr for CUT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CUT.

Доходность

Сравнение доходности COPX и CUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 21.95% против 3.93% соответственно.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и CUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%

Correlation

The correlation between COPX and CUT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.64

The correlation between COPX and CUT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и CUT

Секторы
COPX
CUT

Сырьевые материалы

96.3%
51.8%

Промышленность

3.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

39.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.5%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
CUT
51.8%

Промышленность

COPX
3.7%
CUT
5.1%

Коммуникационные услуги

COPX

-

CUT

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

CUT
39.1%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

CUT
0.2%

Энергетика

COPX

-

CUT

-

Финансовые услуги

COPX

-

CUT
0.1%

Здравоохранение

COPX

-

CUT

-

Недвижимость

COPX

-

CUT
4.5%

Технологии

COPX

-

CUT
0.1%

Коммунальные услуги

COPX

-

CUT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Invesco MSCI Global Timber ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJCUT с GOEX

Доходность на риск

COPX vs. CUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c CUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXCUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
-0.39

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.44

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.95

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.37

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

-0.81

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. CUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа CUT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXCUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

-0.39

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.23

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок COPX и CUT

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXCUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-70.03%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-19.62%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-22.23%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-30.40%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-45.76%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-22.99%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-15.26%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CUT

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXCUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

5.90%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

14.05%

+21.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

18.57%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

18.48%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

20.22%

+15.33%

Сравнение комиссий COPX и CUT

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CUT

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CUT в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%

Часто задаваемые вопросы

COPX and CUT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to CUT (5.90%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs CUT's -70.03%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 3.93% for CUT. On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.13% for COPX.

COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.55% for CUT.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и CUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор