Сравнение COPX с COPZ
COPX (Global X Copper Miners ETF) and COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) are both Copper funds. COPX is passively managed, while COPZ is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. COPX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for COPZ.
Доходность
Сравнение доходности COPX и COPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $236.74K | $260.66K | $605.24K |
Сравнение доходности по годам COPX и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.64% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
Correlation
The correlation between COPX and COPZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. COPZ — Ранг доходности на риск
COPX
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPX c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и COPZ
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки COPZ в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и COPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -51.59% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -33.41% | +24.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -33.23% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и COPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 107.01% | -60.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 107.01% | -69.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 107.01% | -71.07% |
Сравнение комиссий COPX и COPZ
COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и COPZ
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как COPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, COPX and COPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for COPZ.
They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.95% for COPZ.
Подберите оптимальное распределение для COPX и COPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор