Сравнение COPP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
COPP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPP и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPP и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 5.17% | 74.02% | 4.18% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.
COPP
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -15.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 30.79%
- 1 год
- 87.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPP и VDE
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
COPP vs. VDE — Ранг доходности на риск
COPP
VDE
Сравнение COPP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.67 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.72 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 4.92 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.27 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.28 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между COPP и VDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и VDE
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.25% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок COPP и VDE
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -74.20% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -18.91% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.51% | -5.74% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -20.06% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 6.61% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и VDE
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPP | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 6.29% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.25% | 14.31% | +19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.94% | 25.19% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 26.53% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 29.88% | +10.14% |