PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение COPP с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SGDJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 61.39% vs 54.72% for SGDJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -14.73%.

COPP

1 день
-1.23%
1 месяц
-15.72%
6 месяцев
-6.95%
С начала года
3.50%
1 год
61.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDJ

1 день
-0.44%
1 месяц
-15.93%
6 месяцев
-23.79%
С начала года
-14.73%
1 год
54.72%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.48%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и SGDJ

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		3.50%74.02%4.25%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-14.73%174.44%21.92%

Correlation

The correlation between COPP and SGDJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.60

The correlation between COPP and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и SGDJ

Секторы
COPP
SGDJ

Сырьевые материалы

99.1%
100.0%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
99.1%
SGDJ
100.0%

Финансовые услуги

COPP
0.3%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
SGDJ

-

Промышленность

COPP
0.1%
SGDJ

-

Энергетика

COPP
0.1%
SGDJ

-

Технологии

COPP
0.1%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
SGDJ

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
SGDJ

-

Коммунальные услуги

COPP
0.0%
SGDJ

-

Недвижимость

COPP
0.0%
SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX

Доходность на риск

COPP vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPPSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.06

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.50

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.45

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

3.28

+3.02

COPP vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPP и SGDJ

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-59.27%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-37.83%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-37.83%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-26.30%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

16.75%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SGDJ

Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 12.79%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

14.27%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.60%

42.69%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

52.06%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.65%

41.17%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.65%

41.01%

+0.64%

Сравнение комиссий COPP и SGDJ

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SGDJ

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SGDJ в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.29%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.82%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SGDJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (14.27%) compared to COPP (12.79%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SGDJ's -59.27%.

On 1-year performance, COPP leads with 61.39% vs 54.72% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 61.39% return vs 54.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 2.29% for COPP.

COPP is categorized as Copper, while SGDJ is Gold. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.50% for SGDJ.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор