PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с FTRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Commodity Producers Equities funds - COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 27.35% for FTRI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности COPP и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 10.97%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTRI

1 день
-0.41%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.97%
6 месяцев
14.06%
1 год
27.35%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.19%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и FTRI

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		10.97%33.62%-1.71%

Correlation

The correlation between COPP and FTRI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between COPP and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и FTRI

Секторы
COPP
FTRI

Сырьевые материалы

92.0%
56.3%

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.4%

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%
15.9%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.8%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%
16.1%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
FTRI
56.3%

Финансовые услуги

COPP
0.9%
FTRI

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
FTRI
3.4%

Промышленность

COPP
0.1%
FTRI

-

Энергетика

COPP
0.1%
FTRI
15.9%

Технологии

COPP
0.1%
FTRI

-

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
FTRI
4.8%

Здравоохранение

COPP
0.1%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
FTRI

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
FTRI
16.1%

Недвижимость

COPP
0.0%
FTRI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

COPP vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.59

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.04

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.31

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

6.63

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPFTRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.59

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.48

+0.62

Просадки

Сравнение просадок COPP и FTRI

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, примерно равная максимальной просадке FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-43.82%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-11.87%

-17.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-9.02%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-8.47%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

4.14%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и FTRI

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

5.54%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

14.10%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

17.32%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

20.76%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

22.03%

+18.77%

Сравнение комиссий COPP и FTRI

COPP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и FTRI

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FTRI в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.33%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%

Часто задаваемые вопросы

COPP and FTRI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to FTRI (5.54%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs FTRI's -43.82%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 27.35% for FTRI. On fees, COPP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTRI has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

FTRI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.87% for COPP.

COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.70% for FTRI.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор