PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с FCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP с FCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP и FCX

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		5.17%74.02%4.18%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		20.80%35.41%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 20.80%.

COPP

1 день
2.49%
1 месяц
-15.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
30.79%
1 год
87.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCX

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
20.80%
6 месяцев
57.51%
1 год
62.74%
3 года*
15.97%
5 лет*
14.05%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с SLVP
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с CSX

Доходность на риск

COPP vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.24

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.68

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

2.57

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

6.72

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.24

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.15

+0.77

Корреляция

Корреляция между COPP и FCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и FCX

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FCX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.25%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.98%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Просадки

Сравнение просадок COPP и FCX

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и FCX.

Загрузка...

Показатели просадок

COPPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-92.52%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-24.90%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.51%

-11.07%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-39.82%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

9.51%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и FCX

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.20%

17.03%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.25%

31.32%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.94%

50.89%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

44.72%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

49.31%

-9.29%