PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с FCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while FCX (Freeport-McMoRan Inc.) is a stock. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 77.59% for FCX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности COPP и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 39.74%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCX

1 день
-1.51%
1 месяц
27.12%
С начала года
39.74%
6 месяцев
59.38%
1 год
77.59%
3 года*
25.51%
5 лет*
12.50%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и FCX

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		39.74%35.41%0.74%

Correlation

The correlation between COPP and FCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between COPP and FCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

Freeport-McMoRan Inc.

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с BRK-BFCX с CSX

Доходность на риск

COPP vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.64

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.99

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.13

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

7.90

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FCX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.16

+0.95

Просадки

Сравнение просадок COPP и FCX

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и FCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-92.52%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-24.90%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.51%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-39.65%

+25.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

9.85%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и FCX

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

14.37%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

35.63%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

47.46%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

44.84%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

48.61%

-7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и FCX

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FCX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.85%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Часто задаваемые вопросы

COPP and FCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to FCX (14.37%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs FCX's -92.52%.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор