PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COP с SHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COP с SHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COP (ConocoPhillips Company) is a stock, while SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, COP returned 13.90%/yr vs 1.65%/yr for SHY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COP и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 13.90% против 1.65% соответственно.

COP

1 день
1.87%
1 месяц
-3.98%
С начала года
29.12%
6 месяцев
31.65%
1 год
39.91%
3 года*
8.69%
5 лет*
18.95%
10 лет*
13.90%

SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COP и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COP
ConocoPhillips Company		29.12%-2.34%-12.02%1.98%71.69%86.60%-36.04%6.63%15.63%11.95%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.43%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Correlation

The correlation between COP and SHY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.17

The correlation between COP and SHY shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ConocoPhillips Company

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с COP:
COP с XOMCOP с OXYCOP с PSXCOP с EOGCOP с XLECOP с DVNCOP с VLO
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с TLTSHY с IEFSHY с BILSHY с BSV

Доходность на риск

COP vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг доходности на риск COP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COP c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.49

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.10

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.75

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

15.21

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COP vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.49

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.28

-1.06

Просадки

Сравнение просадок COP и SHY

Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и SHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.55%

-5.71%

-78.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-0.89%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.19%

-0.97%

-35.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-5.71%

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.66%

-5.71%

-64.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-0.31%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-0.52%

-24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.22%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности COP и SHY

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

0.35%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

0.92%

+21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.27%

1.34%

+27.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.72%

1.98%

+30.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

1.57%

+36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и SHY

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SHY в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COP
ConocoPhillips Company		2.77%3.40%3.35%3.37%4.23%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы

COP and SHY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COP has higher volatility (8.92%) compared to SHY (0.35%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs SHY's -5.71%.

SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COP и SHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор