Сравнение COP с RIO
COP (ConocoPhillips Company) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COP показывает доходность 28.95%, а RIO немного выше – 29.64%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 13.80% против 21.75% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам COP и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between COP and RIO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between COP and RIO has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COP:
$145.64B
RIO:
$165.37B
COP:
$5.90
RIO:
$13.11
COP:
20.15
RIO:
7.70
COP:
2.53
RIO:
1.48
COP:
2.26
RIO:
2.66
COP:
$58.31B
RIO:
$111.41B
COP:
$17.02B
RIO:
$31.10B
COP:
$22.44B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. RIO — Ранг доходности на риск
COP
RIO
Сравнение COP c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 5.30 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 20.21 | -14.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.79 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок COP и RIO
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -88.97% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -15.19% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -24.19% | -12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -35.25% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -37.47% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -9.92% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -23.77% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.97% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и RIO
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 11.37% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 23.90% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 28.93% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 29.23% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 30.63% | +7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и RIO
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и RIO
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
COP and RIO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор