Сравнение COP с CI
COP (ConocoPhillips Company) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. COP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, COP returned 13.80%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COP и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.60% соответственно.
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
CI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам COP и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
CI Cigna Corporation | 6.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between COP and CI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1982 г. | 0.23 |
The correlation between COP and CI shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COP:
$145.64B
CI:
$76.46B
COP:
$5.90
CI:
$23.59
COP:
20.15
CI:
12.28
COP:
1.16
CI:
0.71
COP:
2.53
CI:
0.28
COP:
2.26
CI:
1.81
COP:
$58.31B
CI:
$277.94B
COP:
$17.02B
CI:
$19.38B
COP:
$22.44B
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. CI — Ранг доходности на риск
COP
CI
Сравнение COP c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.20 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -0.36 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.16 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.20 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок COP и CI
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -84.34% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -26.54% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -32.10% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -32.10% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -42.47% | -28.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -18.18% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.48% | -18.82% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 14.53% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и CI
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.55%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 9.33% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 18.86% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.22% | 33.24% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 28.42% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.65% | 30.76% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и CI
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности CI в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Cigna Corporation | 2.12% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и CI
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
COP and CI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CI has higher volatility (9.33%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs CI's -84.34%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор