Сравнение CONY с XRMI
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. CONY is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, CONY returned -49.52% vs 9.03% for XRMI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CONY charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности CONY и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 4.60% | 15.18% | -1.71% |
Correlation
The correlation between CONY and XRMI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
CONY
XRMI
Сравнение CONY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.81 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.28 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и XRMI
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -15.31% | -48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -5.02% | -58.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -0.52% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -5.87% | -16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | 1.24% | +38.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и XRMI
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 1.71% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 4.44% | +39.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 5.52% | +52.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 6.91% | +52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 6.91% | +52.98% |
Сравнение комиссий CONY и XRMI
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и XRMI
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and XRMI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs -49.52% for CONY. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор