PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

CONY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и XRMI

2026 (YTD)202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%15.18%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий CONY и XRMI

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

CONY vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

0.89

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.80

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.72

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между CONY и XRMI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и XRMI

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок CONY и XRMI

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-15.31%

-48.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-5.02%

-58.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-3.86%

-52.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-6.10%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

1.47%

+29.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и XRMI

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

2.68%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

4.51%

+40.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

6.88%

+52.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

6.99%

+53.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

6.99%

+53.50%