Сравнение CONY с SMST
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -57.07% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. CONY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности CONY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.27%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
CONY
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- -29.43%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.27% | -26.34% | 18.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between CONY and SMST is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between CONY and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. SMST — Ранг доходности на риск
CONY
SMST
Сравнение CONY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.31 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.04 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.82 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и SMST
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -99.25% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -85.39% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.23% | -97.32% | +39.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -90.93% | +67.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 44.56% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) составляет 13.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что CONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 55.38% | -41.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 135.32% | -90.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 149.40% | -91.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 167.53% | -107.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 167.53% | -107.84% |
Сравнение комиссий CONY и SMST
CONY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и SMST
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.21%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 192.21% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and SMST have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to CONY (13.42%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -57.07% for CONY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 13.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -57.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
CONY has the higher dividend yield at 192.21%, compared with 0.00% for SMST.
CONY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор