PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONY с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONY с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

CONY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CONY и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONY и KHPI

2026 (YTD)20252024
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%40.30%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность -22.28%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий CONY и KHPI

CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

CONY vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONY c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONYKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.97

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.18

1.46

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.70

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

7.46

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONY vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONYKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.97

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.80

-0.63

Корреляция

Корреляция между CONY и KHPI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и KHPI

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 213.07%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONY и KHPI

Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CONYKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-10.58%

-52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-6.55%

-56.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.97%

-4.71%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-1.28%

-18.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.10%

1.49%

+29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и KHPI

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONYKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

3.26%

+16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.87%

5.28%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.46%

10.97%

+48.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.49%

9.78%

+50.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.49%

9.78%

+50.71%