Сравнение CONY с DFNM
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 5.29% for DFNM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CONY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности CONY и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.29%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.29% | 3.87% | 1.19% | 3.42% |
Correlation
The correlation between CONY and DFNM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. DFNM — Ранг доходности на риск
CONY
DFNM
Сравнение CONY c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.69 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.89 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 10.48 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.03 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и DFNM
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -6.99% | -56.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -1.84% | -61.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -0.36% | -57.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -1.96% | -20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 0.51% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и DFNM
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 0.58% | +15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 1.29% | +42.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 1.75% | +56.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 2.54% | +57.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 2.54% | +57.52% |
Сравнение комиссий CONY и DFNM
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и DFNM
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности DFNM в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and DFNM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to DFNM (0.58%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs DFNM's -6.99%.
On 1-year performance, DFNM leads with 5.29% vs -42.39% for CONY. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.29% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 2.89% for DFNM.
CONY is categorized as Derivative Income, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор