PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с TCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с TCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. TCAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и TCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и TCAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		-1.62%11.66%8.27%11.69%-14.96%6.52%10.12%14.81%-3.89%7.26%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у TCAAX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CONWX превзошли акции TCAAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.03% соответственно.

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%

TCAAX

1 день
0.83%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
0.13%
1 год
9.41%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с TCAAX:
TCAAX с MACIXTCAAX с AABFXTCAAX с TAAAXTCAAX с TMAAXTCAAX с BERIXTCAAX с AVEFXTCAAX с AALGX

Сравнение комиссий CONWX и TCAAX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии TCAAX в 0.82%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CONWX vs. TCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TCAAX
Ранг доходности на риск TCAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c TCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXTCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.79

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.78

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

7.33

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. TCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TCAAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и TCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXTCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.26

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.46

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Корреляция

Корреляция между CONWX и TCAAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и TCAAX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TCAAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%
TCAAX
Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund		5.77%6.19%3.55%2.52%1.87%3.74%3.82%5.15%3.99%1.77%1.67%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и TCAAX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки TCAAX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и TCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXTCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-30.82%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-5.58%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-20.33%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-20.33%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-4.17%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-3.83%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.35%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и TCAAX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.25%, в то время как у Thrivent Moderately Conservative Allocation Fund (TCAAX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXTCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.87%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

4.62%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

7.72%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.27%

7.93%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

7.15%

+4.01%