Сравнение CONWX с ECAT
CONWX (Concorde Wealth Management Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - CONWX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, CONWX returned 12.44%/yr vs 19.60%/yr for ECAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONWX charges 1.41%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности CONWX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONWX показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у ECAT с доходностью 11.44%.
CONWX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.28%
ECAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONWX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 7.66% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 3.39% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 11.44% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between CONWX and ECAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CONWX and ECAT has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONWX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
CONWX
ECAT
Сравнение CONWX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONWX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 1.74 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 6.53 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONWX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.53 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CONWX и ECAT
Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONWX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -32.23% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -11.80% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -15.79% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.01% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -9.11% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.14% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONWX и ECAT
Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 1.56%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONWX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 3.31% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 10.50% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 13.43% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 16.89% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 16.89% | -5.79% |
Сравнение комиссий CONWX и ECAT
CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONWX и ECAT
Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ECAT в 21.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.43% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.67% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONWX and ECAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (3.31%) compared to CONWX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CONWX dropped -26.09% vs ECAT's -32.23%.
CONWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONWX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор