PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONWX с ALIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONWX с ALIBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).

CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CONWX и ALIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CONWX и ALIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%10.54%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, CONWX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у ALIBX с доходностью -2.50%.

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.05%
1 год
17.09%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
11.68%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concorde Wealth Management Fund

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX
Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с FRGAX

Сравнение комиссий CONWX и ALIBX

CONWX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Доходность на риск

CONWX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONWX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONWXALIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.60

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.39

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.30

5.82

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONWX vs. ALIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONWX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ALIBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONWX и ALIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONWXALIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.74

+0.04

Корреляция

Корреляция между CONWX и ALIBX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONWX и ALIBX

Дивидендная доходность CONWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ALIBX в 9.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CONWX и ALIBX

Максимальная просадка CONWX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONWX и ALIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CONWXALIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-20.38%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.88%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-20.38%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.13%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.87%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CONWX и ALIBX

Текущая волатильность для Concorde Wealth Management Fund (CONWX) составляет 2.12%, в то время как у ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CONWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONWXALIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

6.66%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.44%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

11.10%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

11.02%

+0.13%