PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-0.59%12.89%14.89%16.01%-2.67%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ALIBX

1 день
1.95%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
2.62%
1 год
13.86%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с LPEFXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с INDAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий ALIBX и FRGAX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.96

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.27

-0.50

Корреляция

Корреляция между ALIBX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и FRGAX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.24%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и FRGAX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-11.77%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.53%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.02%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-1.62%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и FRGAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 4.08%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.51%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.04%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

12.09%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.33%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

10.33%

+0.71%