PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONL с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с TSLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -91.43% vs 8.78% for TSLR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности CONL и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -65.80%, что значительно ниже, чем у TSLR с доходностью -35.42%.

CONL

1 день
-8.24%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
-68.86%
С начала года
-65.80%
1 год
-91.43%
3 года*
-34.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.97%
6 месяцев
-31.50%
С начала года
-35.42%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и TSLR

2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-65.80%-58.49%4.23%222.32%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.42%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between CONL and TSLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов CONL и TSLR

Секторы
CONL
TSLR

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONL
100.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

CONL

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

CONL

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

CONL

-

TSLR
66.7%

Потребительский защитный сектор

CONL

-

TSLR

-

Энергетика

CONL

-

TSLR

-

Здравоохранение

CONL

-

TSLR

-

Промышленность

CONL

-

TSLR

-

Недвижимость

CONL

-

TSLR

-

Технологии

CONL

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

CONL

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с VHYG.LCONL с GGLLCONL с MSTR
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

CONL vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
0.10

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
0.79

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.16

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.31

-1.56

CONL vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и TSLR

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-82.80%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.67%

-54.37%

-39.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.12%

-66.95%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-50.75%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.73%

28.61%

+44.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и TSLR

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 32.60% и 33.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.60%

33.75%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.88%

62.64%

+42.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.45%

89.66%

+44.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.18%

115.51%

+33.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.18%

115.51%

+33.67%

Сравнение комиссий CONL и TSLR

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и TSLR

Ни CONL, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONL and TSLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (33.75%) compared to CONL (32.60%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.20% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.78% vs -91.43% for CONL. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CONL has been the lower-risk option at 32.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.78% return vs -91.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONL and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.95% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор