Сравнение CONL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
CONL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -44.96% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и SOXL
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
CONL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CONL
SOXL
Сравнение CONL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 1.93 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.46 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.64 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 14.09 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.93 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между CONL и SOXL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SOXL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и SOXL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -90.46% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -49.26% | -42.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -27.28% | -64.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -35.34% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 16.23% | +38.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SOXL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 38.35%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 38.35% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 79.93% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 119.50% | +29.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 105.40% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 97.72% | +53.21% |