Сравнение CONL с RSBY
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, CONL returned -86.06% vs 15.73% for RSBY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CONL charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности CONL и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -65.46%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 18.82%.
CONL
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -65.46%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- -86.06%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.46% | -58.49% | 8.55% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 18.82% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between CONL and RSBY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. RSBY — Ранг доходности на риск
CONL
RSBY
Сравнение CONL c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.99 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.73 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и RSBY
Максимальная просадка CONL за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -23.32% | -71.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.57% | -7.95% | -84.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -6.22% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.45% | -13.54% | -42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.94% | 3.34% | +65.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и RSBY
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 36.69% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | 1.87% | +34.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.83% | 8.23% | +94.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.85% | 11.32% | +124.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.59% | 13.40% | +136.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.59% | 13.40% | +136.19% |
Сравнение комиссий CONL и RSBY
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и RSBY
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and RSBY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (36.69%) compared to RSBY (1.87%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -94.36% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 15.73% vs -86.06% for CONL. On fees, RSBY is cheaper at 0.98% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 15.73% return vs -86.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBY is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for CONL.
CONL is categorized as Leveraged Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: GraniteShares and Return Stacked. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONL и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор