PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONL с TQQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. CONL is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past 3 years, CONL returned -32.06%/yr vs 54.16%/yr for TQQQ. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CONL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -71.60%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.

CONL

1 день
-1.65%
1 месяц
-25.98%
6 месяцев
-46.60%
С начала года
-71.60%
1 год
-86.56%
3 года*
-32.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-35.07%

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CONL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
$84.90M$86.79M$121.63M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам CONL и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		-71.60%-58.49%4.23%641.63%-80.40%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-50.22%

Correlation

The correlation between CONL and TQQQ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.53

The correlation between CONL and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONL и TQQQ

Секторы
CONL
TQQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

CONL
100.0%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CONL

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CONL

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CONL

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CONL

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

CONL

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

CONL

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

CONL

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

CONL

-

TQQQ
0.1%

Технологии

CONL

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

CONL

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с CONL:
CONL с MSTUCONL с BITXCONL с BTC-USDCONL с BITUCONL с GGLLCONL с VHYG.LCONL с MSTR
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

CONL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг доходности на риск CONL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CONL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.23

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.78

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.94

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.34

-6.60

CONL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONL и TQQQ

Максимальная просадка CONL за все время составила -95.30%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.30%

-81.66%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.79%

-36.97%

-54.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.30%

-58.04%

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.12%

-16.29%

-78.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.58%

-18.49%

-39.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.49%

13.38%

+55.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и TQQQ

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 39.68% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.68%

21.96%

+17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.50%

48.60%

+59.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.44%

58.14%

+76.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.22%

68.26%

+80.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.22%

66.67%

+82.55%

Сравнение комиссий CONL и TQQQ

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и TQQQ

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CONL and TQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONL has higher volatility (39.68%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -95.30% vs TQQQ's -81.66%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 54.16% vs -32.06% for CONL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 54.16% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for CONL.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор