PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONL с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONL и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -25.27%.


CONL

1 день
-12.32%
1 месяц
-38.47%
С начала года
-62.12%
6 месяцев
-75.31%
1 год
-79.34%
3 года*
-14.88%
5 лет*
10 лет*

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONL и CONY


2026 (YTD)202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
-62.12%-58.49%4.23%197.46%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-25.27%-26.34%23.62%81.04%

Correlation

The correlation between CONL and CONY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.98

The correlation between CONL and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

CONL vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONL
Ранг доходности на риск CONL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL: 33
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONL c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONLCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.13

-0.08

CONL vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CONLCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.13

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CONL и CONY

Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и CONY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONLCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.95%

-63.57%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.02%

-63.39%

-28.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.48%

-57.66%

-35.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.95%

-22.17%

-33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.74%

37.68%

+28.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и CONY

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONLCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.02%

15.87%

+22.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.03%

43.66%

+57.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.40%

58.29%

+81.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.93%

60.06%

+89.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.93%

60.06%

+89.87%

Сравнение комиссий CONL и CONY

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и CONY

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%.


ПозицияTTM202520242023
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
0.00%0.00%0.31%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
189.23%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, CONL and CONY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CONL has higher volatility (38.02%) compared to CONY (15.87%). In terms of maximum drawdown, CONL dropped -93.95% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, CONY leads with -42.39% vs -79.34% for CONL. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONY has performed better with a -42.39% return vs -79.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.

CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 0.00% for CONL.

CONL is categorized as Leveraged Equities, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.99% for CONY.

CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONL и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор