Сравнение CONI с YQQQ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -14.25% for YQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.94%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.94% | -9.97% | -6.58% |
Correlation
The correlation between CONI and YQQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CONI and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CONI
YQQQ
Сравнение CONI c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.68 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -1.14 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.77 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и YQQQ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -28.21% | -66.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -20.82% | -54.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -28.17% | -61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -14.22% | -59.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 8.52% | +50.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и YQQQ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 3.90% | +34.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 9.87% | +99.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 12.51% | +128.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 16.26% | +111.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 16.26% | +111.51% |
Сравнение комиссий CONI и YQQQ
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и YQQQ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности YQQQ в 31.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 31.75% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and YQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -14.25% vs -48.55% for CONI. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -14.25% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
YQQQ has the higher dividend yield at 31.75%, compared with 1.07% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for YQQQ.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор