Сравнение CONI с TSLZ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | -53.81% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -85.03% |
Correlation
The correlation between CONI and TSLZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CONI
TSLZ
Сравнение CONI c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.89 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.11 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и TSLZ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -99.11% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -69.73% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -98.96% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -76.25% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 55.55% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и TSLZ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 34.37% и 33.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 33.89% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 62.74% | +50.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 88.14% | +47.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 116.91% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 116.91% | +10.38% |
Сравнение комиссий CONI и TSLZ
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и TSLZ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and TSLZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.05% for TSLZ.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор