Сравнение CONI с SPDN
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -14.93% for SPDN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -6.10%.
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -8.36%
- 10 лет*
- -12.66%
Сравнение доходности по годам CONI и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -70.84% | -53.81% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -3.89% |
Correlation
The correlation between CONI and SPDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CONI and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SPDN — Ранг доходности на риск
CONI
SPDN
Сравнение CONI c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.75 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SPDN
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -75.31% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -16.05% | -59.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -74.71% | -15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -48.66% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 9.44% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SPDN
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 4.51% | +32.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.98% | 9.82% | +101.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.92% | 12.59% | +124.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.41% | 16.95% | +110.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.41% | 18.04% | +109.37% |
Сравнение комиссий CONI и SPDN
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SPDN
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SPDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (36.67%) compared to SPDN (4.51%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -14.93% vs -17.01% for CONI. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -14.93% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.07% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for SPDN.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор