Сравнение CONI с SPBC
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs 14.14% for SPBC. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SPBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 7.36%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | -53.81% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.36% | 16.83% | 11.81% |
Correlation
The correlation between CONI and SPBC is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between CONI and SPBC has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SPBC — Ранг доходности на риск
CONI
SPBC
Сравнение CONI c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.16 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.04 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SPBC
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SPBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -33.99% | -60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -12.24% | -62.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -1.59% | -89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -8.51% | -65.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 3.51% | +39.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SPBC
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 3.74% | +30.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 11.89% | +101.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 15.00% | +120.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 20.52% | +106.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 20.31% | +106.98% |
Сравнение комиссий CONI и SPBC
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SPBC
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPBC в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.84% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SPBC have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to SPBC (3.74%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SPBC's -33.99%.
On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs 14.14% for SPBC. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.84% for SPBC.
CONI is categorized as Inverse Equities, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for SPBC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SPBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор