PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с SPBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 21.45% for SPBC. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.

Доходность

Сравнение доходности CONI и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 7.71%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
-0.90%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.18%
1 год
21.45%
3 года*
28.29%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и SPBC

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		7.71%16.83%11.89%

Correlation

The correlation between CONI and SPBC is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.66

The correlation between CONI and SPBC has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и SPBC

Секторы
CONI
SPBC

Финансовые услуги

200.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
SPBC
11.8%

Сырьевые материалы

CONI

-

SPBC
1.8%

Коммуникационные услуги

CONI

-

SPBC
11.2%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

SPBC
10.1%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

SPBC
4.9%

Энергетика

CONI

-

SPBC
3.5%

Здравоохранение

CONI

-

SPBC
8.5%

Промышленность

CONI

-

SPBC
8.3%

Недвижимость

CONI

-

SPBC
1.9%

Технологии

CONI

-

SPBC
35.6%

Коммунальные услуги

CONI

-

SPBC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с ^GSPCSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с IBITSPBC с AOA

Доходность на риск

CONI vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONISPBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.49

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.08

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.76

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

6.38

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPBC равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONISPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.49

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.79

-1.36

Просадки

Сравнение просадок CONI и SPBC

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SPBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONISPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-33.99%

-60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-12.24%

-63.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-1.28%

-88.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-8.64%

-64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

3.37%

+55.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и SPBC

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONISPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

3.38%

+35.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

10.92%

+98.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

14.49%

+126.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

20.43%

+107.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

20.39%

+107.38%

Сравнение комиссий CONI и SPBC

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и SPBC

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPBC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.83%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Часто задаваемые вопросы

CONI and SPBC have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SPBC's -33.99%.

On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs -48.55% for CONI. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.83% for SPBC.

CONI is categorized as Inverse Equities, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for SPBC.

SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и SPBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор