Сравнение CONI с SPBC
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 17.49% for SPBC. Their -0.66 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for SPBC.
Доходность
Сравнение доходности CONI и SPBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SPBC с доходностью 10.52%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
SPBC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- С начала года
- 10.52%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $857.35K | $525.06K | $329.54K |
Сравнение доходности по годам CONI и SPBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 10.52% | 16.83% | 11.81% |
Correlation
The correlation between CONI and SPBC is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between CONI and SPBC has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. SPBC — Ранг доходности на риск
CONI
SPBC
Сравнение CONI c SPBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | SPBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.44 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.94 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и SPBC
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SPBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -33.99% | -60.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -12.24% | -62.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | 0.00% | -90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -8.44% | -66.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 3.55% | +42.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и SPBC
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | SPBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 4.52% | +34.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 12.02% | +104.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 15.27% | +120.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 20.51% | +107.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 20.27% | +107.82% |
Сравнение комиссий CONI и SPBC
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и SPBC
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPBC в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.81% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and SPBC have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to SPBC (4.52%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SPBC's -33.99%.
On 1-year performance, SPBC leads with 17.49% vs -10.29% for CONI. On fees, SPBC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 17.49% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.81% for SPBC.
CONI is categorized as Inverse Equities, while SPBC is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: GraniteShares and Simplify. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for SPBC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и SPBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор