PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с SKRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с SKRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds. CONI is actively managed, while SKRE is passively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -46.37% for SKRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.

Доходность

Сравнение доходности CONI и SKRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SKRE

1 день
-5.25%
1 месяц
-14.79%
6 месяцев
-29.24%
С начала года
-36.29%
1 год
-46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и SKRE

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-53.81%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		-36.29%-31.29%-21.23%

Correlation

The correlation between CONI and SKRE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с SKRE:
SKRE с DPSTSKRE с BDGSSKRE с NSISKRE с BLCRSKRE с FTAGSKRE с FTIFSKRE с SPXM

Доходность на риск

CONI vs. SKRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SKRE
Ранг доходности на риск SKRE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKRE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKRE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKRE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKRE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKRE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c SKRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONISKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-1.01

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-1.55

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.90

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-1.61

+2.54

CONI vs. SKRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SKRE равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и SKRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и SKRE

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и SKRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONISKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-79.33%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-51.44%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-79.33%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-48.53%

-25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

28.81%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и SKRE

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONISKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

11.56%

+22.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

32.58%

+80.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

46.09%

+89.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

55.12%

+72.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

55.12%

+72.17%

Сравнение комиссий CONI и SKRE

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и SKRE

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SKRE в 0.40%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%
SKRE
Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF		0.40%0.26%3.16%

Часто задаваемые вопросы

CONI and SKRE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs SKRE's -79.33%.

On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.40% for SKRE.

They also come from different issuers: GraniteShares and Tuttle. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for SKRE.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и SKRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор