PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с NVDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 84.82% for NVDL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.95%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и NVDL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.95%32.57%45.31%

Correlation

The correlation between CONI and NVDL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.40

Сравнение распределения секторов CONI и NVDL

Секторы
CONI
NVDL

Финансовые услуги

200.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

CONI

-

NVDL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

NVDL

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

NVDL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

NVDL

-

Энергетика

CONI

-

NVDL

-

Здравоохранение

CONI

-

NVDL

-

Промышленность

CONI

-

NVDL

-

Недвижимость

CONI

-

NVDL

-

Технологии

CONI

-

NVDL

-

Коммунальные услуги

CONI

-

NVDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

CONI vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONINVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.25

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.89

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.02

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.63

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONINVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.25

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.77

-2.33

Просадки

Сравнение просадок CONI и NVDL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONINVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-67.55%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-42.23%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-18.19%

-71.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-16.96%

-56.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

18.39%

+40.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и NVDL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 24.77%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONINVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

24.77%

+13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

50.80%

+58.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

68.20%

+72.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

90.43%

+37.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

90.43%

+37.34%

Сравнение комиссий CONI и NVDL

И CONI, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и NVDL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

CONI and NVDL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to NVDL (24.77%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 84.82% vs -48.55% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 24.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 84.82% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and NVDL have the same expense ratio: 1.15% per year.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for NVDL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор