PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с NVDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 52.74% for NVDL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности CONI и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 2.41%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-8.23%
1 месяц
-15.60%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-0.74%
1 год
52.74%
3 года*
92.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и NVDL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.41%32.57%40.33%

Correlation

The correlation between CONI and NVDL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов CONI и NVDL

Секторы
CONI
NVDL

Финансовые услуги

200.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

CONI

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

CONI

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

NVDL
0.0%

Энергетика

CONI

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

CONI

-

NVDL
0.0%

Промышленность

CONI

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

CONI

-

NVDL
0.0%

Технологии

CONI

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

CONI

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

CONI vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONINVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.75

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.41

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.25

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.75

-3.17

CONI vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и NVDL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONINVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-67.55%

-26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-42.23%

-32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-30.16%

-59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-17.07%

-56.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

19.22%

+24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и NVDL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 26.32%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONINVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

26.32%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

53.60%

+57.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

70.66%

+66.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

90.42%

+36.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

90.42%

+36.99%

Сравнение комиссий CONI и NVDL

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и NVDL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

CONI and NVDL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to NVDL (26.32%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs NVDL's -67.55%.

On 1-year performance, NVDL leads with 52.74% vs -17.01% for CONI. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 52.74% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for NVDL.

CONI is categorized as Inverse Equities, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.05% for NVDL.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор