Сравнение CONI с FBL
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 20.23% vs -50.80% for FBL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONI и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -9.57%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -36.63%.
CONI
- 1 день
- 10.36%
- 1 месяц
- 35.67%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -38.24%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -9.57% | -70.84% | -53.81% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -36.63% | 0.50% | 25.42% |
Correlation
The correlation between CONI and FBL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение распределения секторов CONI и FBL
Секторы
CONI
FBL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
FBL
-
Сырьевые материалы
CONI
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
CONI
-
FBL
Потребительский циклический сектор
CONI
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
CONI
-
FBL
-
Энергетика
CONI
-
FBL
-
Здравоохранение
CONI
-
FBL
-
Промышленность
CONI
-
FBL
-
Недвижимость
CONI
-
FBL
-
Технологии
CONI
-
FBL
-
Коммунальные услуги
CONI
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. FBL — Ранг доходности на риск
CONI
FBL
Сравнение CONI c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.83 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.44 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и FBL
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -61.15% | -33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -61.03% | -14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.91% | -58.93% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.66% | -17.01% | -56.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.88% | 35.24% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и FBL
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 26.15%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.01% | 26.15% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.30% | 55.87% | +55.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.29% | 72.23% | +65.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.51% | 71.32% | +56.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 71.32% | +56.19% |
Сравнение комиссий CONI и FBL
И CONI, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и FBL
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FBL в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 0.97% | 0.87% | 1.39% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.27% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and FBL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (37.01%) compared to FBL (26.15%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FBL's -61.15%.
On 1-year performance, CONI leads with 20.23% vs -50.80% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 26.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 20.23% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.
FBL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.97% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор