PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с FBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -29.78% for FBL. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CONI и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -19.72%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и FBL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%24.99%

Correlation

The correlation between CONI and FBL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов CONI и FBL

Секторы
CONI
FBL

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

FBL

-

Энергетика

CONI

-

FBL

-

Здравоохранение

CONI

-

FBL

-

Промышленность

CONI

-

FBL

-

Недвижимость

CONI

-

FBL

-

Технологии

CONI

-

FBL

-

Коммунальные услуги

CONI

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

CONI vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.42

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.22

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.49

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-0.91

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBL равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.12

-1.68

Просадки

Сравнение просадок CONI и FBL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-61.15%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-61.03%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-47.97%

-41.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-16.41%

-56.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

32.76%

+26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и FBL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

17.63%

+20.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

53.15%

+56.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

70.42%

+70.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

71.06%

+56.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

71.06%

+56.71%

Сравнение комиссий CONI и FBL

И CONI, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и FBL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FBL в 2.58%

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

CONI and FBL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, FBL leads with -29.78% vs -48.55% for CONI. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -29.78% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.07% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор