PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с FBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs -29.49% for FBL. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.09%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности CONI и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -12.40%.

CONI

1 день
7.94%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-13.31%
С начала года
-26.58%
1 год
39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-5.07%
1 месяц
18.52%
6 месяцев
-0.45%
С начала года
-12.40%
1 год
-29.49%
3 года*
29.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и FBL

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-26.58%-70.84%-53.81%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-12.40%0.50%25.42%

Correlation

The correlation between CONI and FBL is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов CONI и FBL

Секторы
CONI
FBL

Финансовые услуги

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.1%
FBL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

FBL

-

Энергетика

CONI

-

FBL

-

Здравоохранение

CONI

-

FBL

-

Промышленность

CONI

-

FBL

-

Недвижимость

CONI

-

FBL

-

Технологии

CONI

-

FBL

-

Коммунальные услуги

CONI

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с PLTMCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

CONI vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.38

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
-0.10

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.48

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.79

+1.72

CONI vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и FBL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-61.15%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-61.03%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.00%

-43.22%

-47.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.20%

-17.57%

-56.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.89%

37.33%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и FBL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 31.69%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.37%

31.69%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

113.00%

62.20%

+50.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.58%

77.33%

+58.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.29%

72.36%

+54.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.29%

72.36%

+54.93%

Сравнение комиссий CONI и FBL

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FBL в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и FBL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FBL в 2.37%

ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.19%0.87%1.39%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.37%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы

CONI and FBL have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (34.37%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs -29.49% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.09% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.19% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.09% for FBL.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор