PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CONI с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CONI и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -9.57%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -36.63%.


CONI

1 день
10.36%
1 месяц
35.67%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
20.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
-1.67%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-38.24%
1 год
-50.80%
3 года*
19.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и FBL


2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
-9.57%-70.84%-53.81%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-36.63%0.50%25.42%

Correlation

The correlation between CONI and FBL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов CONI и FBL


Секторы
CONI
FBL

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

CONI

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

FBL

-

Энергетика

CONI

-

FBL

-

Здравоохранение

CONI

-

FBL

-

Промышленность

CONI

-

FBL

-

Недвижимость

CONI

-

FBL

-

Технологии

CONI

-

FBL

-

Коммунальные услуги

CONI

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Доходность на риск

CONI vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CONIFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.83

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.44

+1.94

CONI vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и FBL

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и FBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CONIFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-61.15%

-33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-61.03%

-14.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.91%

-58.93%

-29.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.66%

-17.01%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.88%

35.24%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и FBL

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 37.01% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 26.15%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CONIFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.01%

26.15%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.30%

55.87%

+55.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.29%

72.23%

+65.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.51%

71.32%

+56.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.51%

71.32%

+56.19%

Сравнение комиссий CONI и FBL

И CONI, и FBL имеют комиссию равную 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и FBL

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FBL в 3.27%


ПозицияTTM202520242023
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
0.97%0.87%1.39%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
3.27%2.07%0.00%51.58%

Часто задаваемые вопросы


CONI and FBL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (37.01%) compared to FBL (26.15%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, CONI leads with 20.23% vs -50.80% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 26.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a 20.23% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI and FBL have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.97% for CONI.

CONI is categorized as Inverse Equities, while FBL is Leveraged Equities.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор