Сравнение COMT с NOG
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, COMT returned 8.70%/yr vs -4.41%/yr for NOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COMT и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции COMT превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 8.70% против -4.41% соответственно.
COMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 27.35%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 3.44%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам COMT и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 31.39% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between COMT and NOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between COMT and NOG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. NOG — Ранг доходности на риск
COMT
NOG
Сравнение COMT c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.39 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.77 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и NOG
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -98.96% | +47.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -41.43% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -55.08% | +37.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -55.08% | +26.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -92.15% | +52.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -91.81% | +81.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -69.85% | +45.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 20.69% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и NOG
Текущая волатильность для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) составляет 5.69%, в то время как у Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 15.95% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 33.18% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 46.12% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 49.16% | -28.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 70.60% | -51.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и NOG
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности NOG в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.89% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and NOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to COMT (5.69%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs NOG's -98.96%.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор