PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с ETH-USD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by iShares, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 60.76%/yr for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -42.82%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 8.45% против 60.76% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

ETH-USD

1 день
8.12%
1 месяц
-26.48%
С начала года
-42.82%
6 месяцев
-44.58%
1 год
-32.85%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
60.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
ETH-USD
Ethereum		-42.82%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between COMT and ETH-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

0.04

The correlation between COMT and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Ethereum

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

COMT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.48

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-0.35

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.49

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-0.85

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.48

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.65

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.75

-0.56

Просадки

Сравнение просадок COMT и ETH-USD

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-94.01%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-67.53%

+59.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-67.53%

+54.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-79.35%

+50.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-94.01%

+54.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-64.89%

+56.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-50.88%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

44.39%

-40.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и ETH-USD

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 6.63%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

17.19%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

46.91%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

56.60%

-35.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

59.67%

-38.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

78.04%

-59.14%

Часто задаваемые вопросы

COMT and ETH-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.19%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs ETH-USD's -94.01%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор