PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COMT с BTC-USD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by iShares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 60.03%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COMT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.31%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.45% против 60.03% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

BTC-USD

1 день
4.53%
1 месяц
-20.68%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-39.78%
3 года*
33.88%
5 лет*
13.75%
10 лет*
60.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
BTC-USD
Bitcoin		-27.31%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between COMT and BTC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

COMT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.93

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.30

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.78

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

-1.39

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.93

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.13

-0.95

Просадки

Сравнение просадок COMT и BTC-USD

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-85.30%

+33.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-51.21%

+42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-51.21%

+37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-76.67%

+47.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-83.80%

+44.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-49.00%

+40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-42.31%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

34.31%

-30.87%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 6.63%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

11.87%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

34.58%

-15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

35.72%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

44.96%

-23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

56.71%

-37.81%

Часто задаваемые вопросы

COMT and BTC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.87%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs BTC-USD's -85.30%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор