PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMT с AIRR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund actively managed by iShares, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. COMT is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 8.45%/yr vs 21.45%/yr for AIRR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности COMT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMT показывает доходность 34.61%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 30.23%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.45% против 21.45% соответственно.

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMT и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between COMT and AIRR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.31

The correlation between COMT and AIRR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMT и AIRR

Секторы
COMT
AIRR

Финансовые услуги

100.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

COMT
100.0%
AIRR
9.6%

Сырьевые материалы

COMT

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

COMT

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

COMT

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

COMT

-

AIRR

-

Энергетика

COMT

-

AIRR
3.8%

Здравоохранение

COMT

-

AIRR

-

Промышленность

COMT

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

COMT

-

AIRR

-

Технологии

COMT

-

AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

COMT

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Commodities Select Strategy ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

COMT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMTAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.51

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.25

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

4.90

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

18.09

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMTAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.51

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.66

-0.48

Просадки

Сравнение просадок COMT и AIRR

Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMTAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-42.37%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-13.09%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-27.95%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

-27.95%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

-42.37%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-3.01%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-7.42%

-16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.54%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COMT и AIRR

Текущая волатильность для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) составляет 6.63%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что COMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMTAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.40%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

20.11%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

25.53%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

25.33%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

26.30%

-7.40%

Сравнение комиссий COMT и AIRR

COMT берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMT и AIRR

Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

COMT and AIRR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 8.45% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.14% for AIRR.

COMT is categorized as Commodities, while AIRR is Building & Construction. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMT и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор