Сравнение COMT с ACWI
COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COMT returned 7.70%/yr vs 13.07%/yr for ACWI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. COMT charges 0.48%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности COMT и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.70% против 13.07% соответственно.
COMT
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 7.70%
ACWI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам COMT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 20.95% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.71% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between COMT and ACWI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between COMT and ACWI shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
COMT
ACWI
Сравнение COMT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COMT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.46 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.66 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COMT и ACWI
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -56.00% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -9.73% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -16.55% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.42% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.53% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.57% | -2.96% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -8.59% | -15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.24% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и ACWI
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 5.32% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.57% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 11.35% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 13.62% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.19% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.07% | +1.80% |
Сравнение комиссий COMT и ACWI
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и ACWI
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности ACWI в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.46% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 6.40% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COMT and ACWI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (5.57%) compared to COMT (5.32%). In terms of maximum drawdown, COMT dropped -51.89% vs ACWI's -56.00%.
On 10-year performance, ACWI leads with 13.07% vs 7.70% for COMT. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.07% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 1.46% for ACWI.
COMT is categorized as Commodities, while ACWI is Global Equities. COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.48% for COMT and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMT и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор