Сравнение COMT с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
COMT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COMT и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMT и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, COMT показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции COMT уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.58% соответственно.
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMT и ACWI
COMT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
COMT vs. ACWI — Ранг доходности на риск
COMT
ACWI
Сравнение COMT c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMT | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.20 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.77 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.79 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 8.26 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.20 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между COMT и ACWI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMT и ACWI
Дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок COMT и ACWI
Максимальная просадка COMT за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMT и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.89% | -56.00% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -11.76% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -26.42% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -33.53% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -6.92% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -8.69% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.54% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMT и ACWI
iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что COMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMT | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 6.38% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 10.05% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 17.48% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.97% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.08% | +1.60% |