Сравнение COMB с USOI
COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. COMB is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, COMB returned 38.86% vs 49.69% for USOI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMB charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности COMB и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
COMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMB и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.81% | 15.12% | -0.97% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between COMB and USOI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between COMB and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMB vs. USOI — Ранг доходности на риск
COMB
USOI
Сравнение COMB c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 4.20 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 9.74 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.94 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок COMB и USOI
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -19.49% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.90% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -3.08% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -7.21% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.12% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и USOI
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.14% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 18.25% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 22.35% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 22.59% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 22.59% | -7.46% |
Сравнение комиссий COMB и USOI
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и USOI
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.14% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COMB and USOI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.14%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs 38.86% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs 38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 7.14% for COMB.
They also come from different issuers: GraniteShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.85% for USOI.
COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COMB и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор