PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с USOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с USOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).

COMB и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и USOI

2026 (YTD)20252024
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		23.16%15.12%-0.97%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		26.76%-8.78%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.

COMB

1 день
-1.01%
1 месяц
7.93%
С начала года
23.16%
6 месяцев
29.16%
1 год
30.35%
3 года*
13.36%
5 лет*
13.26%
10 лет*
—

USOI

1 день
-0.94%
1 месяц
9.69%
С начала года
26.76%
6 месяцев
23.42%
1 год
17.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPIUSOI с QYLD

Сравнение комиссий COMB и USOI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.

USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBUSOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.80

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.17

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.11

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

2.55

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.80

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между COMB и USOI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и USOI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности USOI в 21.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.35%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.40%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и USOI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и USOI.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-19.49%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-15.60%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.94%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-7.67%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.78%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и USOI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

6.13%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

14.49%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

21.65%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

21.10%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

21.10%

-6.05%