Сравнение COMB с TSYY

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -14.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COMB и TSYY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности TSYY в 311.77%

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TSYY.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеют волатильность 7.51% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.