PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с TSLR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

COMB и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и TSLR

2026 (YTD)202520242023
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-2.69%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-35.45%-25.97%67.57%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -35.45%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий COMB и TSLR

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.33

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.28

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

0.63

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

1.35

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.33

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.06

+0.58

Корреляция

Корреляция между COMB и TSLR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и TSLR

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и TSLR

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-82.80%

+49.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-50.66%

+41.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.96%

+66.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-49.38%

+37.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

23.76%

-20.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

22.54%

-15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

59.76%

-45.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

110.88%

-93.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

117.43%

-100.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

117.43%

-102.38%