PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с TSDD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COMB returned 22.62% vs -50.11% for TSDD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COMB charges 0.25%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности COMB и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 12.81%.

COMB

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.91%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.14%
1 год
22.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

TSDD

1 день
11.65%
1 месяц
18.16%
С начала года
12.81%
6 месяцев
31.20%
1 год
-50.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и TSDD

2026 (YTD)202520242023
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		14.97%15.12%5.24%-2.96%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		12.81%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between COMB and TSDD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

COMB vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COMBTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.57

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.50

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.69

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-0.89

+7.68

COMB vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COMB и TSDD

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-99.03%

+65.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-72.39%

+59.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-98.71%

+85.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-71.62%

+59.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

56.48%

-53.12%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.69%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.76%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

27.76%

-24.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

56.76%

-41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

89.21%

-71.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

114.32%

-97.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

114.32%

-99.18%

Сравнение комиссий COMB и TSDD

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и TSDD

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TSDD в 7.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.87%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.47%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COMB and TSDD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.76%) compared to COMB (3.69%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, COMB leads with 22.62% vs -50.11% for TSDD. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMB has performed better with a 22.62% return vs -50.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

COMB has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 7.47% for TSDD.

COMB is categorized as Commodities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 1.50% for TSDD.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор