PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMB с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). COMB is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past 5 years, COMB returned 11.27%/yr vs 43.44%/yr for TECL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. COMB charges 0.25%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности COMB и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMB и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%46.29%

Correlation

The correlation between COMB and TECL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.18

The correlation between COMB and TECL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

COMB vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
4.35

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.66

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

5.79

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

16.63

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

4.35

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок COMB и TECL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMBTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-77.96%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-46.58%

+38.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.35%

-66.58%

+55.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-77.96%

+51.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.99%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-18.38%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

16.19%

-13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и TECL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 5.14%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMBTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

20.70%

-15.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

49.83%

-34.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

62.17%

-45.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

74.09%

-57.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

72.35%

-57.22%

Сравнение комиссий COMB и TECL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и TECL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

COMB and TECL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, COMB dropped -33.50% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 43.44% vs 11.27% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 43.44% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.15% for TECL.

COMB is categorized as Commodities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for COMB and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMB и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор