Сравнение COMB с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
COMB и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности COMB и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COMB и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 46.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.03%.
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и TECL
COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
COMB vs. TECL — Ранг доходности на риск
COMB
TECL
Сравнение COMB c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMB | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.77 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.49 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.38 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 3.85 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.77 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между COMB и TECL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и TECL
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности TECL в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и TECL
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| COMB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -77.96% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -46.58% | +37.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -77.96% | +51.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -37.08% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -18.49% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 16.75% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и TECL
Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 7.63%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 24.34%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COMB | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 24.34% | -16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 49.46% | -35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 79.85% | -62.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 73.52% | -56.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 71.84% | -56.79% |