PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COMB с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с TECL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

COMB и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или TECL.

Корреляция

Корреляция между COMB и TECL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COMB и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COMB:

0.15

TECL:

-0.10

Коэф-т Сортино

COMB:

0.39

TECL:

0.64

Коэф-т Омега

COMB:

1.05

TECL:

1.09

Коэф-т Кальмара

COMB:

0.11

TECL:

0.00

Коэф-т Мартина

COMB:

0.50

TECL:

0.01

Индекс Язвы

COMB:

5.66%

TECL:

28.63%

Дневная вол-ть

COMB:

13.59%

TECL:

89.74%

Макс. просадка

COMB:

-33.50%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

COMB:

-16.49%

TECL:

-32.31%

Доходность по периодам

С начала года, COMB показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -16.23%.

COMB

С начала года

4.26%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

8.01%

1 год

2.06%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

TECL

С начала года

-16.23%

1 месяц

53.57%

6 месяцев

-20.41%

1 год

-8.46%

5 лет

35.47%

10 лет

34.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COMB и TECL

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COMB и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг риск-скорректированной доходности COMB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COMB c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа TECL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и TECL

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности TECL в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		2.37%2.48%5.83%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок COMB и TECL

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и TECL

Текущая волатильность для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) составляет 3.48%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 25.57%. Это указывает на то, что COMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...