PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMB с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMB с SDCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).

COMB и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности COMB и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMB и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-13.40%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		23.65%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COMB показывает доходность 24.42%, а SDCI немного ниже – 23.65%.

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
11.58%
С начала года
24.42%
6 месяцев
31.07%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SDCI

1 день
-0.29%
1 месяц
11.64%
С начала года
23.65%
6 месяцев
22.77%
1 год
33.07%
3 года*
21.44%
5 лет*
22.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC

Сравнение комиссий COMB и SDCI

COMB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

COMB vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMB c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMBSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.81

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.34

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.81

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.53

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMB vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMB и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMBSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.23

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между COMB и SDCI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMB и SDCI

Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SDCI в 2.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.98%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COMB и SDCI

Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SDCI.

Загрузка...

Показатели просадок

COMBSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-45.79%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.96%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-18.55%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-11.81%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.52%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COMB и SDCI

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что COMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMBSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.00%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

13.90%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.32%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.45%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

17.11%

-2.06%